7月18日，中金所公告稱《中證1000股指期貨合約》《中證1000股指期權(quán)合約》《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細則》和《中國金融期貨交易所股指期權(quán)合約交易細則》（修訂版）已報告中國證監(jiān)會，現(xiàn)予以發(fā)布。

與此同時，證監(jiān)會批準中金所開展中證1000股指期貨和期權(quán)交易，相關(guān)合約7月22日正式掛牌交易。這也意味著在滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨和滬深300股指期權(quán)四大權(quán)益類衍生品之后，股票指數(shù)衍生品產(chǎn)品序列進一步壯大。

此外，中金所通知顯示，中證1000股指期貨首批上市合約為IM2208、IM2209、IM2212和IM2303，交易保證金標準為15%，手續(xù)費標準為成交金額的0.023‰。自7月22日交易時起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶某一合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為500手；套期保值等風(fēng)險管理交易的開倉數(shù)量不受此限。

本次中證1000股指期貨和期權(quán)的推出，有助于進一步滿足投資者避險需求，健全和完善股票市場穩(wěn)定機制，助力資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

何為中證1000股指期貨、期權(quán)

中證1000股指期貨合約顯示，中證1000股指期貨合約交易代碼為IM，合約乘數(shù)為每點人民幣200元，最小變動單位為0.2點。

中證1000股指期貨合約交易細則顯示，本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±10%。到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%。

合約實行持倉限額制度。（一）客戶某一合約單邊持倉限額為1200手；（二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。

中證1000股指期權(quán)合約與已上市的滬深300股指期權(quán)合約基本一致，中證1000股指期權(quán)代碼為MO，合約乘數(shù)為每點人民幣100元，最小變動單位為0.2點，每日價格最大波動限制為上一交易日結(jié)算價的±10%，合約月份為當(dāng)月、下2個月及隨后3個季月。

中證1000指數(shù)簡介

中證1000指數(shù)發(fā)布于2014年10月17日，基日為2004年12年31年。

中證1000指數(shù)選取中證800指數(shù)樣本以外，規(guī)模偏小且流動性好的1000只股票組成，綜合反映中國A股市場中一批小市值公司的股票價格表現(xiàn)。

相較于滬深300、上證50等大盤股指數(shù)，中證1000的波動率明顯更大；且波動率同樣也超過中證500。

中證1000相關(guān)指數(shù)基金

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月18日，公募市場跟蹤中證1000指數(shù)的基金19只（初始基金，含ETF聯(lián)接），其中3只上市ETF，規(guī)模最大的24.66億元；2只普通被動指數(shù)基金，規(guī)模均不足億元；12只增強指數(shù)基金，規(guī)模最大的22.24億元。