上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 何奎）1月30日，30年期國(guó)債期貨主力合約收漲0.80%，收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高。截至收盤，30年期國(guó)債期貨（TL2403）報(bào)收104.600元，上漲0.830元，漲幅0.80%；10年期國(guó)債期貨（T2403）報(bào)收103.450元，上漲0.255元，漲幅0.25%；5年期國(guó)債期貨（TF2403）報(bào)收102.920元，上漲0.180元，漲幅0.18%；2年期國(guó)債期貨（TS2403）報(bào)收101.398元，上漲0.082元，漲幅0.08%。

東證期貨表示，綜合來看，長(zhǎng)期看多國(guó)債的觀點(diǎn)未變，短期內(nèi)利多因素暫時(shí)難以更強(qiáng)，利空因素逐漸出現(xiàn)，故不建議追多，短端利率性價(jià)比更高。

國(guó)泰期貨建議，相較于跨期價(jià)差短期不可期，做多基差套利策略性價(jià)比更高。因?yàn)閷?duì)于當(dāng)前的國(guó)債期貨市場(chǎng)，基差回歸套利的策略不僅意味著期貨現(xiàn)貨的劈叉走勢(shì)有所回歸，還對(duì)于短期收益率曲線的變陡峭以及長(zhǎng)期限合約的方向性拐點(diǎn)有所預(yù)期，主要驅(qū)動(dòng)有兩方面因素：一是政策信號(hào)集中釋放；二是主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)的預(yù)期踩著利率風(fēng)險(xiǎn)的腳步。